Backtesting fondamental : guide
Le backtesting technique est courant ; le backtesting fondamental (COT, calendrier, taux, macro) l’est moins. Voici comment structurer des tests sur des règles basées macro.
Idées testables
- Entrer en long quand le COT net long est au 80e percentile et la saisonnalité du mois est positive.
- Éviter d’ouvrir une position la veille ou le jour d’un événement HIGH impact (NFP, CPI).
- Surpondérer les trades quand le différentiel de taux (spread 2Y ou 10Y) se déplace en faveur de la devise achetée.
Dans FX Terminal
La page Backtest permet de choisir une paire, une période et des critères (COT, calendrier, macro, risque géopo). Le moteur simule les barres avec ces filtres et affiche courbe d’équité, win rate et indicateurs de performance. Idéal pour valider des idées macro avant de les trader en réel.