Carry & roll

Classement par différentiel de taux directeurs · points forward CIP · ratio carry/volatilitéTaux directeurs non datés — aucune date d'observation servie

Paire		Fwd 1M (pts)			Risque
EUR/USD	—	—	—	—	—
GBP/USD	—	—	—	—	—
USD/JPY	—	—	—	—	—
USD/CHF	—	—	—	—	—
AUD/USD	—	—	—	—	—
USD/CAD	—	—	—	—	—
NZD/USD	—	—	—	—	—
EUR/JPY	—	—	—	—	—
GBP/JPY	—	—	—	—	—
AUD/JPY	—	—	—	—	—
CAD/JPY	—	—	—	—	—
CHF/JPY	—	—	—	—	—
NZD/JPY	—	—	—	—	—
EUR/GBP	—	—	—	—	—
EUR/CHF	—	—	—	—	—
EUR/AUD	—	—	—	—	—
GBP/CHF	—	—	—	—	—
AUD/NZD	—	—	—	—	—
GBP/AUD	—	—	—	—	—
EUR/CAD	—	—	—	—	—

Carry annualisé = taux directeur (base) − taux directeur (cotation). Points forward par parité couverte des taux (CIP) sur les taux directeurs, tenor 1 mois (jours calendaires sur base 365, 1 mois = 30 jours) — approximation, PAS des forwards de marché (sans base cross-currency) ; sous CIP le report ≈ −carry. Carry/vol = carry ÷ RV 30 j (ratio d'information). Risque dérivé de |carry| (élevé = financement JPY/CHF, exposition au débouclage). Source : taux directeurs live (BIS/FRED) — aucune donnée fabriquée.