Carry & roll
Classement par différentiel de taux directeurs · points forward CIP · ratio carry/volatilité
Taux directeurs indisponibles — le classement s'affichera dès que la source répond.
| Paire | | Fwd 1M (pts) | | | Risque |
|---|
| EUR/USD | — | — | — | — | — |
| GBP/USD | — | — | — | — | — |
| USD/JPY | — | — | — | — | — |
| USD/CHF | — | — | — | — | — |
| AUD/USD | — | — | — | — | — |
| USD/CAD | — | — | — | — | — |
| NZD/USD | — | — | — | — | — |
| EUR/JPY | — | — | — | — | — |
| GBP/JPY | — | — | — | — | — |
| AUD/JPY | — | — | — | — | — |
| CAD/JPY | — | — | — | — | — |
| CHF/JPY | — | — | — | — | — |
| NZD/JPY | — | — | — | — | — |
| EUR/GBP | — | — | — | — | — |
| EUR/CHF | — | — | — | — | — |
| EUR/AUD | — | — | — | — | — |
| GBP/CHF | — | — | — | — | — |
| AUD/NZD | — | — | — | — | — |
| GBP/AUD | — | — | — | — | — |
| EUR/CAD | — | — | — | — | — |
Carry annualisé = taux directeur (base) − taux directeur (cotation). Points forward par parité couverte des taux(CIP) sur les taux directeurs, tenor 1 mois — approximation, PAS des forwards de marché (sans base cross-currency) ; sous CIP le report ≈ −carry. Carry/vol = carry ÷ RV 30 j (ratio d'information). Risque dérivé de |carry| (élevé = financement JPY/CHF, exposition au débouclage). Source : taux directeurs live (BIS/FRED) — aucune donnée fabriquée.