Options FX
Pricer Garman-Kohlhagen · greeks · payoff · structure de volatilitéVolatilité non datée — la source n'a pas servi d'horodatage
Paramètres
Spot live — · taux directeurs EUR — / USD — · prix non calculé : un taux directeur manque, le pricer ne le remplace pas par 0%
Prix & greeks
—
Prime ≈ — · break-even —
Delta—
Gamma—
Vega (par 1 pt vol)—
Theta (par jour)—
Rho (par 1 pt taux)—
Payoff à l'échéance (long)
En attente du prix…
Structure de volatilité
Structure de vol indisponible pour cette paire.
Modèle Garman-Kohlhagen (Black-Scholes à deux taux) : rd = taux directeur de la devise de cotation, rf = taux de la devise de base (live). Spot et taux directeurs live ; vol par défaut = IV 1M cotée quand un indice CBOE couvre l'instrument, sinon RV 30 j — aucune option FX n'est cotée en source libre, les IV « (est.) » sont des estimations (éditable). La smile par delta(25Δ RR/BF) n'est pas affichée faute de source de marché — non fabriquée (R296). Greeks : vega/rho par +1 point, theta par jour.