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Pricer Garman-Kohlhagen · greeks · payoff · structure de volatilité

Paramètres

PaireType

StrikeÉchéance (j)Vol impl. (%)Notionnel

Spot live — · taux directeurs EUR — / USD —

Prix & greeks

—

Prime ≈ — · break-even —

Delta—

Gamma—

Vega (par 1 pt vol)—

Theta (par jour)—

Rho (par 1 pt taux)—

Payoff à l'échéance (long)

En attente du prix…

Structure de volatilité

Structure de vol indisponible pour cette paire.

Modèle Garman-Kohlhagen (Black-Scholes à deux taux) : rd = taux directeur de la devise de cotation, rf = taux de la devise de base (live). Spot et taux directeurs live ; vol par défaut = IV 1M réelle (éditable). La smile par delta(25Δ RR/BF) n'est pas affichée faute de source de marché — non fabriquée (R296). Greeks : vega/rho par +1 point, theta par jour.