Screener RV composite
Classement cross-sectionnel par Z-scores : momentum · carry · macro · positionnement · volatilité
Facteurs couverts : 0/5
Chaque facteur est standardisé EN COUPE (Z-score sur l'univers), orienté « + = haussier pour la devise de base ». Vol⁻¹= contribution inverse (volatilité basse = favorable, tilt qualité). Le composite est la moyenne des contributions disponibles (un facteur absent est ignoré, jamais remplacé par 0). Signal : LONG si composite > +0,2 · SHORT si < −0,2. Source : snapshot du pipeline quant côté serveur (momentum vol-ajusté, différentiel de taux directeurs, score macro, COT net long, EWMA vol) — aucune donnée fabriquée.