Position sizing : dimensionner ses trades
Vous ne contrôlez ni la direction du marché ni le timing parfait. Vous contrôlez une seule chose à 100 % : combien vous risquez par trade. C’est la variable qui sépare la survie de la ruine.
La formule
Taille (lots) = (Capital × Risque %) ÷ (Distance du stop en pips × Valeur du pip)
- Risque par trade : 0,5 à 2 % du capital (1 % = standard). À 1 %, il faut ~70 pertes consécutives pour perdre la moitié du compte.
- Distance du stop : déterminée par la STRUCTURE du marché (invalidation technique), jamais par la taille souhaitée.
- Valeur du pip : ~10 $ par lot standard sur EUR/USD ; varie selon la paire et la devise du compte (attention aux paires en JPY).
Exemple : compte 10 000 €, risque 1 % (100 €), stop à 25 pips sur EUR/USD (~9,2 €/pip/lot) → 100 ÷ (25 × 9,2) ≈ 0,43 lot. Le stop décide de la taille — pas l’inverse.
Les trois erreurs qui ruinent
- Taille fixe (toujours 1 lot) : votre risque réel varie du simple au quintuple selon la distance du stop.
- Corrélations ignorées : long EUR/USD + long GBP/USD + short DXY = ~3× la même position dollar, donc ~3× le risque affiché.
- Martingale : doubler après une perte transforme une série normale de pertes en ruine certaine.
Dans FX Terminal
Le calculateur de position applique cette formule (paire, capital, risque %, stop) ; la page Corrélations révèle les expositions doublées ; et le Journal mesure votre risque réellement pris trade par trade.