Choque le spot par devise et la volatilité → impact chiffré sur le blotter et les paires majeures
Scénarios prédéfinis (hypothèses, pas des prévisions)
Chocs de force par devise (%) · volatilité
Δ P&L portefeuille
—
P&L stressé
—
base —
VaR stressée · 1j 95 %
—
vol ×1.0 · base —
Pire position
—
Impact sur le blotter (0)
Aucune position — ajoute des positions dans le blotter pour voir l'impact P&L.
Impact sur les paires majeures
Paire
Spot base
Spot stressé
Var.
Modèle de choc en force relative : le prix d'une paire base/quote varie de m(base)/m(quote) où m = 1 + choc %. L'USD est une devise comme une autre. VaR stressée = VaR paramétrique de base (RV 30 j) × multiplicateur de vol. Scénarios prédéfinis = hypothèses illustratives, pas des prévisions ; aucune transmission taux→FX n'est modélisée (bêta non fabriqué).